IVYXONミセスワタナベ - スワップポイント観測所

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円を売って高金利通貨を買って持つ——いわゆるミセス・ワタナベのためのボードです。スワップポイントの元になる金利差と、価格が高値からどれだけ下げているかを毎日更新します。対象は豪ドル/円・ランド/円・メキシコペソ/円・米ドル/円・NZドル/円・フォリント/円の6ペア。すべて「買って持つ（円を売る）」前提の数字です。 ■「いくらが買い目か」を約24年分で測りました答えは「入った価格ではほとんど変わらない」でした。金利差の記録がそろう2002年4月以降の各営業日を、6か月高値からの下落率でグループに分けて、その位置で買って1年（250営業日）持ったときの勝率（金利差込み）を数えると、豪ドル/円では -8%より下 75%、-8〜-5% 68%、-5〜-3% 73%、-3〜-2% 77%、-2〜-1% 78%、高値圏 72%。どこで入っても68〜78%に収まり、しかも順番は深さの順になっていません。一方、保有期間を変えると 20営業日 59.6% → 250営業日 73.2% と、きれいに上がります。つまり勝率を分けていたのは「いくらで入るか」ではなく「どれを、どれだけ持つか」でした。 ■ 何が見えるか・保有期間を選ぶと、6ペアの勝率が横並びで比べられる（1週〜2年）・同じ保有期間で、入った位置ごとに勝率がどう変わるか（変わらないことが見えます）・金利差（年率、20営業日あたり、過去20年の分布の中での位置）・過去6か月の高値からの下落率と、変動率（過去との比較つき）・株式市場の状態（3つの指標から判定） ■ 判定も推奨も出しませんこのアプリは「買い」「売り」「いま入るべき」を表示しません。理由は、検証した結果そうする根拠が無かったからです。よく使われる「株式市場が落ち着いていて、6か月高値から2〜3%下げていて、20日と50日の移動平均より上にあるときに入る」という4つの条件を、欧州中央銀行の参照レートで1999年からの27年分について測りました。豪ドル/円を20営業日持ったときの勝率は、条件を付けない場合が55.0%、4つすべてがそろった日に入った場合が45.4%。ランド/円とメキシコペソ/円では少し上がりましたが、どの通貨ペアも誤差の範囲で、偶然を超える効果は見つかりませんでした。「2〜3%下げたら」の数字を変えて48通り試すと、よく使われる2〜3%はたしかに48通り中1位でした。ただし48通りのうち条件なしを上回ったのは40.6%だけで、半分にも届きません。さらに、条件に当てはまる日を無作為に選んだ日に置き換えても、約11%の確率で同じくらいの差が出ます。48通りのうち1通りだけが良く見えているだけで、本当に効果があるときの見え方ではありません。 ■ 勝率を動かしていたのは保有期間でした 2002年4月以降の約24年で、買ってから決済するまでの日数だけを変えて数えると、金利差を含めた勝率は豪ドル/円で20営業日 59.6%、250営業日 73.2% でした。ランド/円とメキシコペソ/円は、為替差だけを見ると長く持つほどマイナスが増えます。それでも合計が上向くのは、金利差の積み上がりが値下がりを上回るからです。この検証の内訳はアプリ内の「検証の中身と出典」から読めます。 ■ 見張り気にしたい条件（金利差が◯%以上・◯%以下に縮んだら、高値から◯%以下、前営業日から◯%以上下げたら、レートが◯円以下など）を自分で決めておくと、該当したときにこの端末が知らせます。条件を決めるのは利用者で、アプリが売買を勧めることはありません。アプリを閉じていても、iOS のバックグラウンド更新が動いたときに端末の中で確かめます（いつ動くかは iOS が決めます）。通知は条件に新しく該当したときに1回だけで、該当が続くあいだ毎日は鳴りません。通知した日の成績は、同じ期間の相場全体と比べないと読めません。そのため「答え合わせ」では、通知した日のその後を、必ず同じ期間のすべての営業日と並べて表示します。 ■ 建玉メモ持っている建玉を書いておくと、業者をまたいで次のことが見られます。書いたものは端末の中だけに保存され、どこにも送信されません。アカウントもログインもありません。・スワップの積み上がり（推定）：きのう・今月・累計と、直近12か月の月ごとの額。決済した建玉も記録に残ります・為替差とスワップを分けた損益と、スワップ込みの損益分岐レート・業者の画面に出ている累計スワップを入れると、推定と並べて「推定の何%か」を表示・資金とロスカット：預託額を入れると、証拠金維持率・実効レバレッジ・ロスカットまでの下げ幅を計算します。その幅の下げが、1999年以降の参照レートでどれくらいの期間に起きていたかも並べます・書き出しと取り込み：機種変更の前に文字にして残し、貼り付けて戻せますスワップは3か月物の銀行間金利の差から計算した目安で、実際の額は業者ごとに違います。ロスカットの計算は1日1回の参照レートによる目安で、判定は業者の画面と通知が正です。 ■ データの出どころ・為替レート：欧州中央銀行の参照レート（日次）・金利：OECD の3か月物の銀行間金利（月次）をセントルイス連銀 FRED から・株式指数：判定結果だけを表示します（指数の数値そのものは載せていません）同じ内容を ivyxon.com/fx-board でも公開しています。アプリを入れなくても読めます。 ■ ご留意ください本アプリは情報提供のみを目的としており、金融商品の売買を推奨・勧誘するものではなく、投資助言を行うものでもありません。掲載している数値の正確性・完全性を保証するものではなく、記載の検証結果は過去の実績であって将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。提供：ポラリス合同会社Read more

円を売って高金利通貨を買って持つ——いわゆるミセス・ワタナベのためのボードです。スワップポイントの元になる金利差と、価格が高値からどれだけ下げているかを毎日更新します。対象は豪ドル/円・ランド/円・メキシコペソ/円・米ドル/円・NZドル/円・フォリント/円の6ペア。すべて「買って持つ（円を売る）」前提の数字です。 ■「いくらが買い目か」を約24年分で測りました答えは「入った価格ではほとんど変わらない」でした。金利差の記録がそろう2002年4月以降の各営業日を、6か月高値からの下落率でグループに分けて、その位置で買って1年（250営業日）持ったときの勝率（金利差込み）を数えると、豪ドル/円では -8%より下 75%、-8〜-5% 68%、-5〜-3% 73%、-3〜-2% 77%、-2〜-1% 78%、高値圏 72%。どこで入っても68〜78%に収まり、しかも順番は深さの順になっていません。一方、保有期間を変えると 20営業日 59.6% → 250営業日 73.2% と、きれいに上がります。つまり勝率を分けていたのは「いくらで入るか」ではなく「どれを、どれだけ持つか」でした。 ■ 何が見えるか・保有期間を選ぶと、6ペアの勝率が横並びで比べられる（1週〜2年）・同じ保有期間で、入った位置ごとに勝率がどう変わるか（変わらないことが見えます）・金利差（年率、20営業日あたり、過去20年の分布の中での位置）・過去6か月の高値からの下落率と、変動率（過去との比較つき）・株式市場の状態（3つの指標から判定） ■ 判定も推奨も出しませんこのアプリは「買い」「売り」「いま入るべき」を表示しません。理由は、検証した結果そうする根拠が無かったからです。よく使われる「株式市場が落ち着いていて、6か月高値から2〜3%下げていて、20日と50日の移動平均より上にあるときに入る」という4つの条件を、欧州中央銀行の参照レートで1999年からの27年分について測りました。豪ドル/円を20営業日持ったときの勝率は、条件を付けない場合が55.0%、4つすべてがそろった日に入った場合が45.4%。ランド/円とメキシコペソ/円では少し上がりましたが、どの通貨ペアも誤差の範囲で、偶然を超える効果は見つかりませんでした。「2〜3%下げたら」の数字を変えて48通り試すと、よく使われる2〜3%はたしかに48通り中1位でした。ただし48通りのうち条件なしを上回ったのは40.6%だけで、半分にも届きません。さらに、条件に当てはまる日を無作為に選んだ日に置き換えても、約11%の確率で同じくらいの差が出ます。48通りのうち1通りだけが良く見えているだけで、本当に効果があるときの見え方ではありません。 ■ 勝率を動かしていたのは保有期間でした 2002年4月以降の約24年で、買ってから決済するまでの日数だけを変えて数えると、金利差を含めた勝率は豪ドル/円で20営業日 59.6%、250営業日 73.2% でした。ランド/円とメキシコペソ/円は、為替差だけを見ると長く持つほどマイナスが増えます。それでも合計が上向くのは、金利差の積み上がりが値下がりを上回るからです。この検証の内訳はアプリ内の「検証の中身と出典」から読めます。 ■ 見張り気にしたい条件（金利差が◯%以上・◯%以下に縮んだら、高値から◯%以下、前営業日から◯%以上下げたら、レートが◯円以下など）を自分で決めておくと、該当したときにこの端末が知らせます。条件を決めるのは利用者で、アプリが売買を勧めることはありません。アプリを閉じていても、iOS のバックグラウンド更新が動いたときに端末の中で確かめます（いつ動くかは iOS が決めます）。通知は条件に新しく該当したときに1回だけで、該当が続くあいだ毎日は鳴りません。通知した日の成績は、同じ期間の相場全体と比べないと読めません。そのため「答え合わせ」では、通知した日のその後を、必ず同じ期間のすべての営業日と並べて表示します。 ■ 建玉メモ持っている建玉を書いておくと、業者をまたいで次のことが見られます。書いたものは端末の中だけに保存され、どこにも送信されません。アカウントもログインもありません。・スワップの積み上がり（推定）：きのう・今月・累計と、直近12か月の月ごとの額。決済した建玉も記録に残ります・為替差とスワップを分けた損益と、スワップ込みの損益分岐レート・業者の画面に出ている累計スワップを入れると、推定と並べて「推定の何%か」を表示・資金とロスカット：預託額を入れると、証拠金維持率・実効レバレッジ・ロスカットまでの下げ幅を計算します。その幅の下げが、1999年以降の参照レートでどれくらいの期間に起きていたかも並べます・書き出しと取り込み：機種変更の前に文字にして残し、貼り付けて戻せますスワップは3か月物の銀行間金利の差から計算した目安で、実際の額は業者ごとに違います。ロスカットの計算は1日1回の参照レートによる目安で、判定は業者の画面と通知が正です。 ■ データの出どころ・為替レート：欧州中央銀行の参照レート（日次）・金利：OECD の3か月物の銀行間金利（月次）をセントルイス連銀 FRED から・株式指数：判定結果だけを表示します（指数の数値そのものは載せていません）同じ内容を ivyxon.com/fx-board でも公開しています。アプリを入れなくても読めます。 ■ ご留意ください本アプリは情報提供のみを目的としており、金融商品の売買を推奨・勧誘するものではなく、投資助言を行うものでもありません。掲載している数値の正確性・完全性を保証するものではなく、記載の検証結果は過去の実績であって将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。提供：ポラリス合同会社